운영리스크

운영리스크

운영리스크

Operational Risk

부적절한 또는 실패한 내부통제절차, 인적자원, 시스템 또는 외부사건으로 말미암은 직접적, 간접적 손실에서 오는 위험으로 최근 금융거래량의 증가, 복잡한 금융상품의 등장, 직원에 의한 금융사고 증가, IT 의존도 심화, 소송 증가 등에 따라 운영리스크 관리의 중요성이 커지고 있음. 바젤위원회는 운영리스크를 자본규제 대상에 포함하고 은행들이 기존의 신용 시장리스크의 경우와 마찬가지로 리스크 관리 체제를 갖출 것을 요구하나 운영리스크는 신용 시장리스크와 달리 명시적인 익스포져가 없고, 데이터도 절대적으로 부족하여 계량화가 어려운 실정을 감안하여, 계량화 기준을 구체적으로 명시하는 대신 리스크관리 통제절차구축, 경영진의 역할과 같은 질적 기준을 보다 강조함
은행의 운영리스크를 측정하는 방법으로는 기초지표법, 표준방법, 고급측정법 등 3가지가 있음
①기초지표법은 그 3가지 방법중 가장 간편한 방법으로 은행의 전체적인 운영위험 익스포져를 나타낼 수 있는 재무지표(통상 총이익)에 일정비율을 곱하여 필요자기자본량을 산출함
②표준방법은 은행의 업무를 8개의 사업부문으로 구분하고 사업 부문별 총이익의 일정비율(12~18%)을 운영리스크로 산출하여 이를 합산하는 방법
* 상업금융(15%), 트레이딩과 매매(18%), 소매금융(12%), 기업금융(18%), 지급과 결제(18%), 대행서비스(15%), 자산관리(12%), 소매중개(12%)
③고급측정법은 사업부문별 손실자료와 부문간 상관관계 등을 감안하여 운영리스크를 측정하는 방법으로 위의 3가지 방법중 가장 정교함. 고급측정법에는 내부측정법, 손실분포 접근법, 스코어카드접근법 등이 있음